刘树成
（中国社会科学院经济研究所，北京100732）
中图分类号：F113. 7 文献标识码：A 文章编号：1000-176X（2015）09-0128-02
收稿日期：2015-07-21
作者简介：刘树成（1945一），男，上海人，中国社会科学院学部委员，研究员，博士生导师，主要从事宏观经济学、数量经济学和中国经济周期波动问题研究。
笔者曾为董文泉、高铁梅、姜诗章和陈磊所著的《经济周期波动的分析与预测方法》（1998年）撰写过书评。16年来，高铁梅教授、陈磊教授等继续在经济周期这一领域辛勤耕耘，孜孜不倦，坚持理论与实际相结合，延续和扩展了经济周期波动的相关研究领域，更加注重经济周期理论与中国现实经济情形相结合，做出了大量卓有成效的贡献。在第1版的基础上，他们综合了十多年来经济周期波动分析与预测的研究成果，广泛搜集国内外文献资料，撰写出版了《经济周期波动的分析与预测方法（第2版）》。
与第1版相比，第2版既有所继承，又有新的发展，主要体现在以下四个方面：
一、保持经济周期研究的连续性
白1985年董文泉教授领导的课题组开始研究经济周期波动问题开始，与多个政府部门合作，开发了《宏观经济监测预警系统》软件．该软件系统也成为政府部门判断经济形势和进行短期预测的主要工具。1998年后，在国家信息中心、国家财政部综合司等单位的支持下，高铁梅教授、陈磊教授领导的课题组又对宏观经济监测预警方法不断进行开拓和完善，对监测预警系统进行了更新，目前在国家信息中心、国家统计局、国务院国资委、工业和信息化部等多个政府部门使用，在为政府部门科学决策发挥积极促进作用的同时，也保持了经济周期波动研究和本专著出版的连续性。
2002年以后，高铁梅教授、陈磊教授等课题组主持和完成了一系列有关经济周期波动研究的国家级项目，包括国家社会科学基金重大项目《“十二五”时期宏观经济运行动态监测分析研究（lOzd＆010）》、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地项目等。在《中国社会科学》、《经济研究》和《管理世界》等高水平期刊上发表了系列经济周期波动研究相关学术论文，部分研究成果已经收录在本专著中。同时，课题组培养了一批经济周期波动研究及相关领域的优秀人才，其中有全国百篇优秀博士论文奖获得者，教育部新世纪优秀人才支持计划获得者，辽宁省优秀博士论文奖获得者等，为经济周期波动的研究增加了新生力量。
高铁梅教授主持的国家社会科学基金重大项目《“十二五”时期宏观经济运行动态监测分析研究（lOzd＆010）》课题组于2013年7月与国家信息中心经济预测部联合举办了“宏观经济监测预警方法与经济形势研讨会”，这是近年来关于宏观经济监测预警方法研讨的少数专业会议之一。来自中国社会科学院、中国科学院、国家发改委、财政部、中国人民银行、国家统计局、工业和信息化部、国家信息中心等18个政府部门、高校和科研单位的专家参加了此次会议。参会专家就景气指数构建和数据平减等多个方面的问题展开了广泛的讨论，会议形成了一系列重要学术成果和共识，部分内容已经纳入到第2版的部分章节中。
二、突出理论的系统性
在第1版的基础上，本书第2版对经济周期波动的理论进行了梳理，突出了理论的系统性。
首先，将全书分为基础篇（第一篇）、传统的经济周期波动测度、分析与预测方法（第二篇）和经济周期波动测度、分析与预测方法的拓展研究（第三篇）三个部分，内容由浅入深，循序渐进并依次承接地对经济周期波动的内容进行了全面介绍，在结构安排和内容组织方面更为合理。其中，在基础篇中，更加突出了有关经济周期理论的内容。
其次，在原有内容的基础上，补充并更新了21世纪初以来经济周期波动研究的新发展，特别突出了中国经济周期波动的研究进展与现状。第一章中介绍了经济周期结构变化及特点研究的新进展，其中包括经济周期与宏观经济变量间的协动性和同步性、非线性计量经济模型在经济周期中的应用研究等。关于中国问题的研究中则对中国经济周期波动的理论和模型分析、监测与预警研究进行了全面的分析。
再次，在第2版中新增加了第二章，系统介绍了经济周期波动的各种理论，如凯恩斯主义、货币主义、理性预期学派（新古典主义）和新凯恩斯主义等。阐述了经济周期波动理论研究的发展历程，指出了各个流派理论产生背景、主要结论和缺陷。并分析了经济周期波动的预测与宏观调控之间的关系，说明了经济周期波动的研究能够为宏观经济调控提供可靠依据的现实意义。
最后，重新搜集整理相关资料，在第2版第三章及其他部分，补充了美国、日本、OECD和中国等有关经济周期波动研究的最新数据和最新研究成果。其中，对于美国和日本的经济周期指标体系、先行指标的意义及选取标准、先行合成指数与一致合成指数数据以及经济周期波动的基准日期都进行了修订与完善。
三、强调实用性，凸显应用价值
该书的一个重要特点就是具有很高的应用价值。在第2版中，新增了第九章经济指标的分析预测方法，详细说明了限界时间序列模型、增长曲线模型、增长率模型、ARIMA模型、数量化理论模型和Probit模型等预测方法原理、预测过程与预测效果的评价等内容。作为经济周期波动研究的重要方面，该书中的经济指标预测模型能够对经济指标的未来动向做出科学的判断或预见，在经济领域得到广泛应用。
在科学研究的实际应用方面，白1990年，董文泉教授带领的课题组参加了中国社会科学院组织召开的春秋两季经济形势分析与预测座谈会，至今二十多年来，高铁梅教授和陈磊教授一直坚持参与该项目，采用本书中的方法，每年认真筛选指标、搜集大量资料，对经济形势进行较为准确的判断与预测，提交了一系列有重要参考价值的研究报告，东北财经大学也已经成为宏观经济分析与预测的重要研究基地。此外，高铁梅教授的研究团队自2007年每年都参与撰写中国科学院预测科学研究中心组织的《中国经济形势预测与展望》系列报告，预测范围涉及物价、能源、投资和消费等多个方面，在研究报告获得了高度关注的同时，也得到了社会各界的广泛认可。其中，在编制预测报告时所用的景气指数方法与预测方法均已收录至该书第2版中。
四、注重发展性和创新性
世界各国已经开展了广泛的景气动向调查T作，其中，作为近年来兴起的采购经理调查( PMI)具有先行性、及时性和可靠性的特点，已成为国际上通行的宏观经济监测指标之一。本书在第八章详细介绍了美国、欧元区和中国PMI的编制过程、计算方法和发布信息等，使得读者能够对PMI产生完整、系统的认识。并且，企业景气调查方面，该书以中国人民银行的全国5000户工业企业景气调查为例，在分析问卷调查内容的基础上，分析了5000家企业的景气扩散指数，并选取问卷调查中的指标构建景气指标组，合成景气指数进行了对比分析。这些都为读者提供了分析宏观经济形势、进行经济走势判断的有效方法。
经济周期理论研究常常致力于分析剔除趋势后的循环要素的波动规律，即增长周期波动的变化及特征。新增加的第十一章介绍了线性变换和滤波方法的基本原理，讨论如何利用滤波方法（HP滤波、带通滤波等）分解趋势和循环要素，研究中国经济的增长周期波动，进一步结合中国的实际数据进行多种滤波方法的实证结果比较，并构建反映中国增长周期波动的景气指数。
随着中国经济结构调整，经济运行的复杂性和不确定性增强，经济周期波动的研究中也就需要更多更新的研究方法。马尔科夫区制转移模型作为一种重要的非线性方法，已经成功应用于美国、欧盟和日本的经济周期分析中。该书新增了第十三章马尔科夫区制转移模型及其应用。这一章对马尔科夫区制转换模型的设定、估计过程和平滑概率的计算等进行了重点介绍，并将其应用于中国经济周期转折点的识别和估计中。进一步地，该章中还将动态因子模型与马尔科夫区制转换模型相结合，构建了新型景气指数，同时体现了经济周期的共变性和非对称性两种属性。
最后，笔者很欣慰地看到，董文泉教授及其学生高铁梅教授、陈磊教授带领的科研团队，对经济周期波动持续30年的研究中，已经结出了丰硕成果，无论在理论界还是在实际应用中都产生了广泛的影响。《经济周期波动的分析与预测方法（第2版）》作为经济周期波动研究领域的力作，在经济分析与预测领域必定会发挥更大的作用，也一定会对政府部门的科学决策和经济的科学发展提供强有力的分析工具。我们也期待着东北财经大学高铁梅教授、陈磊教授的科研团队能够在经济周期波动领域取得更大的成就。
（责任编辑：刘艳）